以下のコードを記入して、実行してみてください。

Sub メッセージボックス1()

 MsgBox "Hello World"

End Sub

本当は、このコードを一番最初に学習するものだと思いますが
有名なハローワールドを表示させました。これをマクロを実行している時に
ユーザーの意思を確認したりするのに使用します。

メッセージボックスが何かは理解できたと思います。

しかし、上のメッセージボックスではユーザーの意思を確認
するだけで、選択させたい時はあまり意味を成しません。

次のコードは２者択一が出来るようになっています。
コードを入力して実行してみてください。

Sub メッセージボックス2()

Dim Ans As String

 Ans = MsgBox("阪神が好きですか？", vbYesNo, "好きな食べ物")

 If Ans = vbYes Then
  MsgBox "それはよかったです"
 Else
  MsgBox "それはどうしましょう"
 End If

End Sub

1. Dim Ans As String
   変数Ans宣言します。Msgboxからの返答はこのAnsに格納されます。
   引数がString型ですので上記のようにしてください。
   念のためですが別にAnsにする必要はなく適当な変数でかまいません。
   （変数をまだ勉強されていない方は変数を宣言しようを参照ください）

2. Ans = MsgBox("阪神が好きですか？", vbYesNo, "好きな食べ物")
   今回のポイントとなる命令です。質問事項の後ろにvbYesNoという文字が入っていますよね。
   これが、『Yes』『No』の２つのボタンを表示させるためのコードとなります。
   その後ろに入っているのはおまけでメッセージボックスの頭に入る文字です。

あとは、If文を使ってAnsに格納された文字次第でメッセージを表示させています。